时变扭曲混合Copula模型及其在风险传染测度中的应用

文章结合时变Copula理论和扭曲混合Copula模型提出了时变扭曲混合Copula模型,给出了该模型的尾部相关系数度量公式及其参数估计方法,并将其应用于国内外商品期货市场间风险传染效应的测度。结Copula模型,从而验证了模型的可行性和优越性。