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基于RS分析的中国债券市场分形特征研究 被引量：4

A Study on Fractal Features of China's Bond Market Based on R/S Analysis
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摘要 文章详细讨论了RS分析方法、概率空间分形维的测度,通过对上证国债指数和上证企债指数的RS分析,得到了两序列赫斯特指数和非周期循环长度,进一步得出中国债券市场为分形市场的结论。 This paper discussed particularly the R/S method,the fractal dimension in probabilistic measure space.Through the analysis of the index series of public debt and corporations' bond,we got their Hurst(exponent) and the length of non-periodical cycle,and then conclude that China's bond market follows the(fractal) market hypothesis.
作者 安宁宁 韩兆洲
机构地区 暨南大学经济学院
出处 《统计与信息论坛》 2007年第1期77-80,共4页 Journal of Statistics and Information
关键词 R/S分析 债券市场 赫斯特指数 分形维 R/S analysis Bond Market hurst exponent fractal dimension
分类号 F830.91 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献6

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二级参考文献23

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共引文献62

同被引文献33

引证文献4

二级引证文献10

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