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沪深300股指期货对上证50ETF套期保值的模拟分析 被引量:2

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摘要 上证50ETF的系统性风险占其总风险比率的计算结果表明运用沪深300股指期货对其进行套期保值的必要性,通过四种模型计算的最优套期保值比率差别较小,套期保值效果显著,并且样本外的套期保值效果优于样本内的。
出处 《时代金融》 2008年第11期31-33,共3页 Times Finance
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献3

  • 1Herbst,,A.F.D Kare,,J.F.Marshall."A time varying,convergence adjusted,minimum risk futures hedge ratio"[].Advances in Futures and Options Research.1993
  • 2Myer s,R.J,S.R Thompson.Generalized optimal hedge ratioestimation[].A merican J ournal of A gricul tural Economics.1989
  • 3Lien,D.The Effect of the Cointegration Relationship on Futures Hedging[].Journal of Futures Markets.1996

共引文献4

同被引文献13

引证文献2

二级引证文献2

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