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期货经纪公司保证金的一种确定方法 被引量:1

A Method for Futures Broker to Decide Margin
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摘要 本文基于马尔可夫链在存储论中的应用,结合Ergodic定理,得到确定期货经纪公司保证金的Ergodic模型,即一个双目标规划问题,然后应用乘积最大化准则,将该模型转化为单目标规划问题来求解。该方法考虑期货经纪公司承担的风险和对投资者的吸引程度,为保证金的确定提供新的思路。 Based on using Markov chains in inventory theory, with the theory of Erodic, we get the Erodic model for futures broker to decide margin. It's a bi-objective optimization problem. Then with the rule of maximum of product, we transform it to a single-objective optimization problem. The method considers futures broker's risk and its attraction to investors. The result provides suggestions to futures broker to decide margin.
出处 《运筹与管理》 CSCD 2004年第4期98-101,共4页 Operations Research and Management Science
关键词 运筹学 马尔可夫链 Ergodic定理 均衡分布 乘积最大化准则 operational research Markov chains the theory of Ergodic stationary distribution the rule of maximum of product
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