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随机利率下增额寿险现值函数矩的一些结果 被引量：7

SOME MOMENT'S RESULTS OF PRESENT VALUE FUNCTION OF INCREASING LIFE INSURANCE UNDER RANDOM INTEREST RATE
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摘要 本文对随机利率采用 Wiener过程和 Orentein- Uhlenbeck过程建模 。 In this paper, under random interest rate modeled with wiener process and orentein uhlenbeck process, some moment's results of present value function of increasing life insurance were obtained.
作者 欧阳资生 鄢茵
机构地区 中国人民大学统计系 湖南商学院信息系
出处 《经济数学》 2003年第1期41-47,共7页 Journal of Quantitative Economics
基金 教育部人文社科项目资助 (编号:0 2 JA790 0 5 )
关键词 随机利率 增额寿险 矩 现值函数 WIENER过程 息力累积函数 Present value function, increasing life insurance, moment.
分类号 F840.62 [经济管理—保险] F224.7 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献5

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二级参考文献1

共引文献42

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引证文献7

二级引证文献23

经济数学
2003年 第1期

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