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赫斯特指数的分析与应用 被引量:28

The Analysis and Application of Hurst Exponent
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摘要 基于重标极差(R/S)分析基础上的赫斯特指数(H)是用来描述和标度传统的有效市场假说(EMH)是否成立的一个指标,本文以我国深圳成分指数为研究对象,通过对深成指的赫斯特指数的研究,结果表明该股票指数遵循有偏的随机游走(分形布朗运动)而非传统的随机游走模式。 Hurst Exponent based on rescaled range analysis is a guideline that tests efficient market hypothesis. It is applied in the paper to analyze Shenzhen component Exponent. The result shows that Shenzhen component Exponent is not a random walk but a biased random walk (fractional Brownian motion).
作者 陈昭 梁静溪
出处 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2005年第3期134-138,共5页 China Soft Science
关键词 赫斯特指数 重标极差(R/S) V统计量 Hurst Exponent(H) rescaled range(R/S) V-statistics
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共引文献162

同被引文献363

引证文献28

二级引证文献250

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