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股市时间序列的多重分形分析 被引量:7

Multifractal Analysis of Stock Market Time Series
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摘要 通过对幂谱和统计矩函数的分析,得出股票市场时间序列的无标度性.借助配分函数、广义分形维数和多重分形谱对股票市场进行研究,结果表明,股票市场时间序列具有多重分形特征.这将为多重分形在金融理论方面的研究提供重要的理论基础. Power spectrum analysis and statistical moment function on a range of scales revealed scaling qualities of the date from stock market. In addition, partition function, generalized dimension function and multifractal spectrum are employed in studying the stock market to display the degree of multifractality in the time series. This will provide an important theoretic foundation for researching multifractality in the theory of finance.
出处 《北京交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期69-72,共4页 JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY
基金 科技部"973"基金资助项目(2004CB318005)
关键词 股票市场 多重分形谱 无标度性 配分函数 广义分形维数 stock market multifractal spectrum scaling partition function generalized dimension function
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  • 相关文献

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二级参考文献9

共引文献72

同被引文献59

引证文献7

二级引证文献13

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