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基于MVGARCH模型的美元市场与黄金现货市场溢出效应与时变相关性研究
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摘要
通过构建MVGARCH-BEKK与MVGARCH-DCC模型,研究美元市场与黄金现货市场的溢出效应与时变相关性。BEKK模型显示美元市场与黄金现货市场存在双向的溢出效应,采用DCC模型得到二者之间的时变相关系数。最后提出了相关的政策建议。
作者
黎鹏
朱新玲
机构地区
中南民族大学经济学院
武汉科技大学管理学院
出处
《黑龙江金融》
2009年第9期60-64,共5页
Heilongjiang Finance
关键词
溢出效应
时变相关性
MVGARCH—BEKK
MVGARCH—DCC
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
F831.52 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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