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基于MVGARCH模型的美元市场与黄金现货市场溢出效应与时变相关性研究 被引量:1

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摘要 通过构建MVGARCH-BEKK与MVGARCH-DCC模型,研究美元市场与黄金现货市场的溢出效应与时变相关性。BEKK模型显示美元市场与黄金现货市场存在双向的溢出效应,采用DCC模型得到二者之间的时变相关系数,并据此提出了相关的政策建议。
作者 黎鹏 朱新玲
出处 《华北金融》 2009年第10期15-19,共5页 Huabei Finance
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二级参考文献128

共引文献353

同被引文献12

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