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沪深300股指期货与现货价格关系分析

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摘要 本文运用向量自回归模型对股指期货与现货价格的关系进行7考察,对沪深股指期现1分钟的价格数据实证分析发现:期现价格具有高度的一致性和相关性,大部分股指期货价格领先现货价格,期货价格是现货价格的格兰杰原因。
作者 郑根创
机构地区 广东金融学院
出处 《时代经贸》 2013年第10期68-68,70,共2页 TIMES OF ECONOMY & TRADE
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参考文献3

二级参考文献19

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