具有Markovian Switching的线性随机系统

随机控制不光有广阔的应用前景,而且是富有挑战性的一个前沿研究课题。自动控制理论的各种传统模型已不能完全满足要求,应向随机、非线性、分布参数等模型应用更广的范围去扩展。实际上系统很少能够完全是线性的。因此,这种系统中使用的非线性滤波器和非线性的信号处理器,可同时辨识系统的自适应随机控制方面和未知参数就成了重要的前沿研究课题。该文主要介绍了这一重要的研究课题,分析了Brown运动和Markov过程。