期刊文献+

基于MF-DFA方法的黄金市场多重分形分析 被引量:2

Multifractal analysis on gold market with MF-DFA method
下载PDF
导出
摘要 运用多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA)方法对上海黄金市场和伦敦黄金市场日收益率数据进行实证研究。分析结果表明:两个黄金市场均表现出多重分形特征,其中上海黄金市场的多重分形特征更为显著,风险性也相对较大。该分析结果为更好地认识和研究黄金市场的复杂结构,提供了新的思路。 This paper analyzes the daily return series of Shanghai gold market and London gold market with multifractal and dispeling tendency fluctuation analysis(MF-DFA) method.A conclusion is drawn that both of the two markets have multifractal characters.Meanwhile,the multifractal character of Shanghai gold market is more salient than the latter.The analysis provides a new method to realize and research the complex structure of gold markets.
出处 《黄金》 CAS 北大核心 2011年第3期5-7,共3页 Gold
基金 国家自然科学研究基金(70871058 71071071) 教育部人文和社会科学项目(09YSA7909199)
关键词 黄金市场 多重分形分析 MF-DFA 广义HURST指数 gold market multifractal analysis MF-DFA general Hurst exponent
  • 引文网络
  • 相关文献

参考文献10

二级参考文献59

共引文献100

同被引文献15

引证文献2

二级引证文献2

;
使用帮助 返回顶部