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基于混合连接函数的最小方差套期保值研究 被引量：1

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摘要 文章以最小方差套期保值模型为基础,对期货与现货收益率建立M-Copula-GARCH模型,并应用于中国农产品套期保值实证研究。针对市场收益率波动异常剧烈时期的套期保值问题,通过改进收益率的方差估计模型,采用偏向上下尾的分位数相关系数,综合横向与纵向的比较,论证该模型相对其他传统模型在套期保值绩效上的优越性。
作者 黄争臻 段元萍
机构地区 上海理工大学管理学院 上海理工大学经济与贸易研究所
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第1期170-173,共4页 Statistics & Decision
基金 上海市教委重点学科建设项目(J50504)
关键词 M—Copula—GARCH 最小方差套期保值 农产品期货
分类号 F830.9 [经济管理—金融学]
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引证文献1

统计与决策
2013年 第1期

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