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基于TVECM模型的股指期现价格非线性关系研究
The study of nonlinear relationship between stock index and index futures applying the threshold VECM model
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摘要
本文依据沪深300指数期货与现货的每分钟日内数据,使用门限向量误差修正模型,检验在不同体制下我国股票指数期货与现货市场价格间的非线性关系。研究发现,非线性的门限向量误差修正模型能较好地刻画股指期货与现货在套利区间与无套利区间的长期均衡及短期动态关系,在不同的区间中,期货与现货的长期均衡和短期动态调整关系不同。
作者
唐磊
机构地区
中国人民大学财政金融学院
出处
《中国物价》
2020年第3期59-61,66,共4页
China Price
关键词
股票指数
指数期货
套利
门限向量误差修正模型
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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