基于VAR模型我国银行业均值溢出效应研究

文章基于VAR模型对银行、保险、基金、证券四大金融行业指数收益率进行处理和实证分析,研究保险、基金、证券三大金融行业对银行业的均值溢出效应,研究发现证券、保险业对银行业具有均值溢出效应,基金业对银行业溢出效应不明显,并且证券业对银行业冲击较基金、保险业强烈。