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Fama-French三因子模型对A股酿酒行业股票收益率的实证研究 被引量:4

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摘要 在股票投资决策中,酿酒行业的股票备受关注。以酿酒行业20只股票为研究对象,按照规模大小和账面市值比大小,将样本股票分为四个组合。基于Fama-French三因子模型,对组合的月收益率数据进行实证研究,结果发现,样本区间内市场溢价因子、规模因子和账面市值比因子对酿酒行业股票组合收益率的变动有很好的解释力。
作者 查舒真
出处 《时代金融》 2020年第2期85-86,91,共3页 Times Finance
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参考文献3

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