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我国非抛补利率平价条件中的风险溢价研究——基于TGARCH-M和CGARCH-M模型

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摘要本文通过构建TGARCH-M模型以及CGARCH-M模型发现,由于外汇风险溢价的存在,我国非抛补利率平价条件失效。并且,TGARCH-M模型中的非对称项系数表明,人民币升值时汇率波动程度比人民币贬值时大;CGARCH-M模型的波动成分表明我国外汇波动主要受经济基本面影响。

作者李琳璐

机构地区东南大学经济管理学院

出处《时代金融》 2019年第36期93-95,共3页 Times Finance

关键词非抛补利率风险溢价

分类号 F832.6 [经济管理—金融学]

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2019年第36期

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