基于VaR预测的历史模拟法与蒙特卡洛模拟法的比较

自J.P.摩根银行开发VaR方法以来,VaR这一风险管理工具在金融市场的风险管理中得到了广泛应用。本文采用我国融资融券市场上的5G概念股板块的数据,利用历史模拟法和蒙特卡洛模拟法分别预测其VaR值,最终,预测结果使用Kupiec检验法进行检验,比较得出更适合预测VaR的模型。