摘要
本文通过对沪深300股指期货价格、现货价格序列来研究期货价格和现货价格之间存在的关系,选取了2010年至2018年8年间的沪深300股指期货价格、现货价格作为研究样本。通过对样本数据的平稳性检验、协整检验,并通过VAR模型作脉冲响应分析表明:股指现货价格对股指期货价格存在正向波动效应。
出处
《农村经济与科技》
2019年第24期64-65,共2页
Rural Economy and Science-Technology
基金
科技厅软科学及联合基金项目“贵州省城镇化发展与金融支持关系的实证研究”(黔科合体R字[2011]LKC2022).