基于ARIMA-GARCH模型的投资组合原理的应用

以搜狐、网易、特斯拉、搜狗、NETFLIX五支股票为例,通过R语言软件,运用ARIMA-GARCH模型对其10个工作日后的股票价格进行预测,并结合马科维茨等人提出的投资组合理论,可以得出不同投资组合下的预期收益率和风险。该结果可为具有不同风险偏好程度的投资者日后的决策提供参考,这套方法也可在此类问题中进行广泛应用。