基于双目标非线性规划的中小微企业信贷决策研究

文章主要针对银行对中小微企业的信贷决策问题进行了相关研究,利用双目标非线性规划,多元有序Logistic回归和Fisher判别建立数学模型,给出银行在拥有大量数据的条件下,对于有信贷记录或无信贷记录的中小微型企业的借贷策略。首先建立双目标非线性规划模型,假设银行的金额足够多,通过数据得出各个企业的平均年收入净利率,资金周转指数,季度收入净利率增长率,信誉评级,企业行业分类,企业规模分类六项数据,作为量化该企业信贷风险值的指标,由此得到每一企业的信贷风险值。其次根据信贷风险值将所有企业分为4级,同属于一个风险级的所有企业,给予其统一的贷款利率。最后将数据确定客户流失率和贷款年利率的函数关系,以4个风险等级企业的放贷总额和贷款利率为决策变量,银行获利尽可能高和客户流失率尽可能小为优化目标,建立双目标非线性规划模型。分级离散化客户流失率,求解不同客户流失率上限下的最大获利,将双目标规划转化为单目标规划。