二阶自回归离散时间比例再保险模型的破产问题

在文章中运用递推的方法研究了利率具有二阶自回归相依结构以及阶自回归相依结构的离散时间比例再保险风险模型,在有通货膨胀率的影响下求得了破产前盈余分布,破产后赤字分布以及它们的联合分布所满足的微积分方程,并且得到破产概率所满足的积分方程。