摘要
近年来保险行业发展迅猛,保险费收入及保险资金运用余额都在大幅度增长。随着“一带一路”倡议的提出,保险公司也把目光投注到“一带一路”倡议的基础设施项目之上,安全性是保险资金投资最为重视的投资原则,那么投资“一带一路”沿线基础设施的风险水平就是保险行业必须考量的重要因素。本文运用VaR方法,以上证指数、上证国债指数、上证基金指数、一年期SHIBOR、国房景气指数、上证180基础设施以及“一带一路”板块为样本数据,对模拟加入“一带一路”基础设施建设投资前后的组合风险进行度量,最后通过对比对结果的分析得出结论并提出相关建议。
