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中国A股市场动量效应与反转效应研究
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摘要
动量效应与反转效应是证券市场上长期存在的市场异象长期以来,目前学者们认为发达国家证券市场存在较为明显的动量效应,而对于我国中长期内是否存在动量效应仍有争议。故选择深市 A 股上市公司 2004-2017 年的月度数据进行重新检验,结果表明中国股票市场长期内不存在较为明显的动量效应,相反未来存在 1-2 个月的反转效应。
作者
向蓉
机构地区
成都理工大学商学院
出处
《经济与社会发展研究》
2019年第17期0086-0087,共2页
关键词
金融异象
动量效应
反转效应
分类号
C [社会学]
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