摘要
近年来,我国银行业呈现出高速发展的态势,并且在资金借贷活动中占有重要地位。与此同时,随着利率市场化的逐步实现,存贷款利差在逐渐降低银行业务的利润,大量表外业务的兴起,加大了银行业的风险。所以,本报告通过对浦发银行的市场风险进行深入分析,更好得对其风险做出合理的评估。本文以浦发银行为样本,从公司概要、公司内部控制情况、经营状况等方面进行风险评估。同时,选用了浦发银行 2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日的股票日收盘价,同时采用 VAR 模型的历史模拟法,对浦发银行的风险值进行计算。结果表明,浦发银行在未来的一日内有 95% 的机率下,损失不会超过 4.08 亿元,所以市场风险不大。所以,综合上述分析,可以得出浦发银行经营业绩良好,并且根据对风险管理的了解和评价,未发现浦发银行截止 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理市场风险控制体系存在重大缺陷。
