基于Logistic回归模型对银行个人信用风险的实证分析

银行信用风险是银行诸多金融风险中的主要形式,影响着经济的稳定与协调发展。文章简单阐述了银行信用风险的基本理论,选取了200 个银行贷款人的指标数据,利用因子分析法对借款人的年龄、月收入、贷款期限指标等进行分析提取了10个主要指标,构建Logistic回归模型,对借款人信用指标进行回归分析,筛选出对模型有显著贡献的7个指标作为建模的初始变量,利用20位贷款人作为检验样本对所建模型的有效性进行了检验,结果显示:该模型的总体准确率为94%,即该模型有较好的预测效果。最后提出了风险管理的建议。