基于相对强弱指标的量化交易策略分析——以同仁堂股票为例

随着计算机网络技术和股票市场的发展,量化交易成为我国A股市场的一种新兴投资方式,其本质在于构建交易策略,对强弱指标(RSI),是为数不多的考虑价量关系的技术指标。本文利用A股市场中的同仁堂股票,检验了基于相对强弱指标量化交易策略的实际效果,结果表明,策略的周期收益为10.62%,α值约为0.05,基准收益为13.24%,基准波动为13.11%,β值约为0.41,最大回撤在-8%左右,策略的回测效果较好。