摘要
摘要:内部模型法上是金融机构测量市场风险的主要方法。中国农业银行作为国有商业银行之一,市场风险的测度与管控至关重 要。因此本文以中国农业银行为例,探索利用内部模型法测度市场风险的管控。本文主要分为四个部分,第一部分讲述了市场风险的 基本相关概念与测量方法,第二部分介绍了中国农业银行风险管理组织架构图与账簿划分,第三部分运用内部模型法中的历史模拟法 与方差-协方差法在不同置信度下的风险价值,得出结论:不同测量风险价值方法的差别不大,在 99%置信度下的风险价值最大,也 因此农业银行选取历史模拟法下的 99%置信度作为风险价值的测量最能保障银行的长远发展。最终总结了历史模拟法与方差-协方差 法与中国农业银行市场风险测度的不足之处并提出相关建议。
