中小微企业的信贷决策

对无信贷记录的企业的信贷风险进行量化分析,给出在年度信贷总额为 1 亿元时对这些企业的信贷策略。针对无信贷记录,对企业实力用综合评价法进行打分并把企业实力分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级。其次根据企业实力Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ与信誉等级 A、B、C 把企业分为 12 个类别,再用层次分析法确定企业实力与信誉等级的权数来评定各类企业的综合实力。通过建立logistic 模型设立与企业信誉直接联系的违约风险指标 p ,且影响违约风险指标的因素为客户满意度、流动资金、需求客户稳定度、供应客户稳定度,并且通过logistic 模型分析这四个因素对是否违约的影响。把已有企业的客户满意度、流动资金、需求客户稳定度、供应客户稳定度代入 logistic 模型从而求得系数并检验其可行性。再对无信贷记录的企业进行数据预处理,得到每个公司的四项指标,并带入 logistic 模型求出每个企业违约风险指标 p ,并按照 p 由小到大进行排序,按照一定的比例把企业的信誉等级划分为 A、B、C、D。筛选剔除信誉等级为 D 的企业,沿用问题一的方法对剩下的企业数据进行处理。最后求得利润函数取最大值时各区间的年利率,从而确定对这些企业的信贷策略。