结合干预分析模型和ARIMA模型对危机产生时上证指数的预测

本文结合干预分析方法对危机事件进行了量化分析,修正了金融危机引起的误差,改进了单纯的ARIMA模型对上证指数的预测结果。结果表明,该干预分析模型在对金融市场的短期预测上能有一定的参考意义。