基于高频数据下的配对交易策略的分析和实证研究

本文着重解释了配对交易的若干模型,包括,基于传统协整的配对模型,基于卡尔曼滤波的配对模型,基于LSTM+卡尔曼滤波的组合配对模型等。实证研究部分,本文选用了外汇市场中13种主要货币对作为研究对象,通过循环滚动的协整检测方法找到适合配对交易的资产组合。然后,采用上述的配对交易策略对配对组合的五种不同频率的数据样本进行对比分析,从而验证了不同配对交易模型的效果及相应的结论。