金融产品波动率的预测模型——传统模型与高频数据模型的比较

波动率的预测不仅是个人投资者和机构投资者用来规避、风范金融风险的重要风险管理途径,而且还是投资者进行金融资产组合之初的重要参考依据。并且随着科技的不断发展,金融数据获取的便利性和低成本性,使得波动率预测的准确性也随之提高。金融数据作为金融建模分析的重要依据,人们对其的关注已经从月度、季度、年度等低频数据转向高频数据,随之而来的也是波动率模型从传统模型到适用于高频数据金融模型的发展。