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新兴市场国家汇率套息交易——基于全球汇率波动性因子的分析

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摘要 本文主要考察 2009年 12月至 2016年 9月 16个发达国家和 30个新兴市场国家的即期和远期汇率,基于 Menkhoff(2012)提出的全球汇率波动性因子,针对发达国家和新兴市场国家汇率进行了实证分析,相比发达国家,新兴市场国家汇率受到全球汇率波动性因子的影响更大。高于美元收益的货币,全球市场波动性的扰动对其有促进作用,波动性扰动越大,收益越高;而低于美元收益的货币,全球市场波动性的扰动对其有反作用,波动性扰动越大,收益越低。汇率波动 套息交易 新兴市场。
作者 郭文倞
出处 《商情》 2021年第35期46-48,共3页

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