基于ARMA-GARCH模型的价格收益率的研究

在文章中,运用时间序列的研究方法对纳斯达克指数进行分析研究,首先是对于序列数据的平稳性进行检验,然后进行相应的处理,用此数据去拟合 ARMA-GARCH 模型,并进行检验;实验的结果表明,ARMA-GARCH 模型可以较为充分地提取股票以往的数据里隐含的信息,并运用于对未来走势的短期预测,为企业、投资者或是市场监管部门提供更为科学的决策。