期权卖方动态合成期货的实证研究

传统的用期权合成期货是由两个期权组成,买入一份期权的同时卖出一份相同到期日和执行价格的期权,该组合构建的是对应期货或者现货标的的价格走势。而如何用期权卖方动态复制标的价格走势的方法是本文研究的重点。