基于面积法的MACD量化投资策略研究

文章在传统技术指标 MACD(异同移动平均线)的基础上,加入面积指标,构建量化投资策略,即在出现顶背离时卖出标的,出现底背离时买入标的。 以上证指数、深证指数和创业板指数作为投资标的,利用 2000 年 1 月至 2016 年 8 月的数据对该策略进行回测和实证分析,结果表明该策略无论在牛市、熊市或者振荡市,其长期累计收益率均为正值。