基于主成分分析搭建投资组合的选股策略——以上证50成分股为例

本论文选取了中国上证50指数的成分股作为样本,在此基础上,选取了17个具有代表性的股票指标,采用主成分分析方法,选取了六支股票在主成分综合得分上表现最好的股票。将上述六只股票组成一个投资组合,并以上证50指数在2021年的累计收益率作为比较基准,进行了实证分析。结果显示:采用主成分分析法建立的股票投资组合,其累计回报率明显高于上证50指数,具有良好的投资效果。