摘要
随着商业银行的零售信贷业务转型日益迫切,在风控模式上有所突破,使得零售信贷业务可以批量、经济的开展,利用互联网金融等平台,批量获客并在线放贷,是当前商业银行、小贷和互联网金融公司共同研究的命题。大数据风控给商业银行带来的发展的机遇,本文研究的就是如何利用大数据在商业银行零售信贷业务转型中进行风险控制。通过文献综述与行业实践总结,论述了大数据、零售信用评分模型及大数据风控的概念和实践。同时通过案例分析和量化分析方法,以某商业银行零售信贷业务为例,剖析了其零售信贷业务风控中面临的难点以及其模型运用中存在的弊端。本文着重从风控大数据角度进行分析,包括如何对大数据进行筛选和评估,以及如何将其运用到零售信用评分模型中,并以模型为基础,优化和完善风控策略、流程,构建大数据风控平台,以实现业务模式的再造。通过数据验证,我们看到外部征信、第三方数据已经部分可以纳入传统商业银行的评分模型之中,以外部信息弥补商业银行自身数据链的不足,完整的对客户风险画像进行刻画,以进行更加科学的审批决策。同时,利用外部数据可以进行风控策略的设计,从而完善商业银行的审批策略,实现自动化审批,大大提升信贷业务运行效率。
