创新性货币政策对商业银行绩效影响分析

以2016年4季度—2022年1季度相关创新性货币政策工具和18家商业银行净资产收益率和负债总额数据为样本。首先对商业银行相关数据进行季节效应分析,发现均存在季节效应。其次,对商业银行数据进行季节效应处理。最后建立相关回归模型,结果显示,支小再贷款数额显著提前,商业银行净资产收益率在以前降低的基础上开始回升,存在延迟效应,且负债总额增长速度由前增长较快转为增长速度降低的结论。