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基于Granger因果检验对黄金、白银和原油期货价格联动性研究与CTA策略设计
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摘要
本文采用单位根检验、协整检验和Granger因果检验通过对黄金、白银和原油期货的价格联动性进行研究,发现黄金和白银期货的价格联动相关性更加明显,2021年之后AU与AG在很多时间存在协整关系,通过Granger因果检验得知未来3天AU对AG都有指引。通过黄金对白银的领涨领跌关系和协整关系可以设计相应的CTA趋势性策略和统计套利策略。
作者
李昊恩
机构地区
北京师范大学
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2024年第8期0175-0179,共5页
关键词
黄金
白银
GRANGER因果检验
CTA策略设计
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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