摘要
本文对一般时变自回归模型(TVAR)的时变系数提出一种估计方法,即建立一个关于时变系数的向量自回归时间序列模型,利用最小二乘方法计算其系数矩阵,在此基础上预测时变系数,从而得到时变自回归序列的点预测,另外给出了点预测和区间预测的方法.
By establishing the vector auto-regression time series model,the authors use least square algorithm to estimate the model's parameter matrix and predict the time-varying parameters of a time-varying auto-regression (AR) model.Based on above conclusion,finally we present a method for point prediction and interval prediction.
出处
《应用数学与计算数学学报》
2007年第2期35-41,共7页
Communication on Applied Mathematics and Computation
基金
国家自然科学基金重大研究计划面上项目(90411006)的部分结果
关键词
时变自回归
向量自回归
最小二乘法
区间预测
time-varying auto-regression
vector auto-regression
least square algorithm
interval prediction
