摘要
巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应.本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如:还款不确定性,交易对手风险等.通过实证分析,得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用.
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2007年第z1期189-192,共4页
Chinese Journal of Management Science
基金
中科院科技政策与管理科学研究所所长基金(060028001)