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考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量

Measureing Insurance Mitigation on Operational Risk of Chinese Commercial Banks
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摘要 巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应.本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如:还款不确定性,交易对手风险等.通过实证分析,得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用.
作者 孟繁军 高丽君 司马则茜 李建平
机构地区 中国人民大学经济学院
出处 《中国管理科学》 CSSCI 2007年第z1期189-192,共4页 Chinese Journal of Management Science
基金 中科院科技政策与管理科学研究所所长基金(060028001)
关键词 操作风险 保险缓释 还款不确定性 交易对手风险 极值理论
分类号 C931 [经济管理—管理学]
  • 相关文献

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共引文献16

中国管理科学
2007年 第z1期

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