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组合极值风险管理的Copulas函数选择
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摘要
文章分析了在选择适当的边际分布的情况下根据Poon提出的方法结合数据尾部相关性选择适当的连接函数来估计投资组合的极值风险和传统的积分转换法在实际应用中存在缺乏可行性。
作者
陈青
吴群星
机构地区
上海大学国际工商与管理学院
出处
《当代经济》
2007年第18期146-147,共2页
Contemporary Economics
关键词
COPULA
风险
极值
渐进相依
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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当代经济
2007年 第18期
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