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基于高频数据的中国股市量价日内特征分析 被引量:2

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摘要 文章采用收集到的沪深两市的5分钟高频数据,基于剔除日内效应后的已过滤收益,研究证券市场的日内波动特征和高频数据下的股市量价的因果关系特征。同时,并结合成交量数据,采用TGARCH模型研究沪深两市的成交量与波动率的关系。
作者 刘建华
出处 《经济师》 2007年第10期106-107,共2页
基金 漳州师范学院院内课题"中国股市日内波动特征的高频分析"的部分成果
  • 相关文献

参考文献6

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二级参考文献5

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共引文献26

同被引文献18

引证文献2

二级引证文献1

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