基于损失分布模型的操作风险相关性研究

文章根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间相关性的存在性问题,并运用损失分布模型阐明了不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数应该小于损失频率的相关系数,讨论了计算多个产品条线/风险类型单元操作风险累计损失相关性的Copula算法。