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支付已知红利股票的欧式期权定价的鞅方法 被引量：3

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摘要 自从Black-Scholes推导出期权的定价公式以来,期权定价理论得到不断的改进和拓展．文献[1]利用一般的积分方法在风险中性世界中进行讨论,文献[2]则研究期权定价二项公式的极限情况．但他们都没有考虑基础资产支付红利的情况．本文在文献[1～2]的基础上,考虑更一般的基础资产股票支付红利的情形,以随机分析和鞅理论为基础,尝试用未定权益的鞅定价方法来推导支付连续红利股票的欧式期权定价公式及套期保值策略．
作者 李娜 柴俊 陈勇
机构地区 华东师范大学数学系 北京大学概率统计系
出处 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第Z1期132-134,共3页 Journal of East China Normal University(Natural Science)
关键词 欧式期权定价 定价方法 现值 未定权益 布朗运动 无规过程 红利率 定价公式 期权 红利股票 漂移率 股票价格 股价
分类号 F224 [经济管理—国民经济]
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引证文献3

二级引证文献3

华东师范大学学报（自然科学版）
2005年 第Z1期

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