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基于GARCH模型的CHIBOR行为实证分析

The Empirical Research of the GARCH Model of CHIBOR
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摘要 本文通过建立一个GARCH(1,1)模型对中国银行间同业拆借利率行为进行了实证分析,结果发现模型能很好的刻画一周同业拆借利率的行为,这说明我国的同业拆借利率具有波动性聚类的特点,存在很强的GARCH现象.
作者 谢赤 吴雄伟
出处 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2003年第z1期273-276,共4页 Journal of Applied Statistics and Management
基金 国家自然科学基金项目(79970015 70142015):全国青年教师奖励计划项目:教育部博士点专项基金项目(20020532005).
关键词 GARCH模型 波动性聚类 CHIBOR 利率
分类号 F823 [经济管理—财政学]
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参考文献6

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二级参考文献2

共引文献53

数理统计与管理
2003年 第z1期

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