摘要
本文运用鞅的方法研究了双 Poisson模型下盈余首次达到给定水平的时间 ,得到了它的矩母函数以及相应的期望、二阶和三阶中心矩的具体表达式 .
In this paper,we use a martingale method to discuss the time distribution of surplus of Double-Poisson risk model reaching a given level for the first time,Furthermore,we get its moment generating function and its expect and the k th Central moments(k=2,3).
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2002年第S1期170-172,共2页
Mathematica Applicata
关键词
鞅
停时
保费
索赔额
盈余过程
风险模型
Martingale
Stopping time
Premium
Claim amounts
Surplus process
Risk model