动态资产组合曲线的漂移分析

The Moving Analysis of Dynamic Asset Combination Curves

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摘要传统组合理论总是利用无差异曲线来确定最优资产组合 ,但在实际应用中可操作性很差 ,为此 ,本文提出一种“投资偏好曲线”来弥补这个缺陷 ,并在此基础上 ,进一步分析研究了当市场环境发生一致性预期变化时 ,资产组合曲线的漂移轨迹和性质以及个人最优资产组合的变化规律和内在机理。

作者张璞白晓虹

机构地区西安交通大学理学院延安大学计算中心

出处《管理工程学报》 CSSCI 2001年第1期60-62,共3页 Journal of Industrial Engineering and Engineering Management

关键词动态资产组合投资偏好曲线偏好因子漂移分析

参考文献2

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管理工程学报

2001年第1期

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