摘要
对于一类不完全市场期权定价的离散模型 ,运用凸分析和随机控制的方法给出了期权定价的超复制 。
For option pricing on discrete model in a glass of incomplete market,we deduce superreplication of option pricing by employing convex analysis and stochastic control,and obtain the similar results correspondoing to the continaes case.
出处
《湘潭大学自然科学学报》
CAS
CSCD
2001年第4期19-22,共4页
Natural Science Journal of Xiangtan University
关键词
超复制
随机控制
凸分析
不完全市场
superreplication
stochastic control
convex analysis
incomplete market
